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除上述第（2）、（12）、（18）、（19）、（20）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得

到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车指数收益率×70% +中证香港 100 指数收益

率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

选择该业绩比较基准的理由主要如下：

1、中证新能源汽车指数由中证指数公司编制，选取与新能源汽车产业链相关的上市公司股票作为指数样本股，包括锂电池、新能源汽车电机、充电桩、新能源整车等，为投资者提供捕捉和分享该行业发展的机会。

2、中证香港 100 指数样本覆盖了整个香港市场 80%左右的市值，是香港市场首个选样

范围跨两板的指数，具有很高的市场代表性和良好的可投资性。

3、中债综合全价（总值）指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

4、有利于基金资产的安全与增值；

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

八、基金投资组合报告

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 314,104,377.09 86.74

其中：股票 314,104,377.09 86.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 108,155.20 0.03

其中：债券 108,155.20 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 44,074,251.90 12.17

计

8 其他资产 3,829,784.13 1.06

9 合计 362,116,568.32 100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 312,626,012.48 89.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 273,374.85 0.08

J 金融业 1,168,289.47 0.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 314,104,377.09 89.55

2.2、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比

例（%）

1 000338 潍柴动力 2,700,200 32,294,392.00 9.21

2 000951 中国重汽 1,400,204 28,326,126.92 8.08

3 000581 威孚高科 1,472,018 27,968,342.00 7.97

4 601799 星宇股份 236,000 19,767,360.00 5.64

5 002126 银轮股份 2,216,700 18,132,606.00 5.17

6 300750 宁德时代 148,400 17,865,876.00 5.09

7 300450 先导智能 431,200 16,152,752.00 4.61

8 601238 广汽集团 1,469,713 15,505,472.15 4.42

9 002179 中航光电 344,500 11,781,900.00 3.36

10 300124 汇川技术 444,560 11,491,876.00 3.28

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比

号 例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 108,155.20 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

1 合计 108,155.20 0.03

0

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 占基金资产净值比例

公允价值（元）

（%）

1 128095 恩捷转债 920 108,155.20 0.03

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。