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64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

65、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

66、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

第三部分 基金的基本情况

一、基金名称

国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

二、基金的类别

ETF 联接基金。

三、基金的运作方式

契约型开放式。

四、基金的投资目标

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

五、基金的最低募集份额总额及金额

本基金为发起式基金，最低募集份额总额 1000 万份，基金募集金额不少于1000 万元人民币，其中发起资金提供方认购基金的金额不少于1000 万元人民币，且持有期限不少于 3 年，法律法规或监管机构另有规定的除外。

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。C类基金份额不收取认购费。

七、基金存续期限

不定期。

八、标的指数

本基金的标的指数为中证新能源汽车指数及其未来可能发生的变更。

中证新能源汽车指数由中证指数有限公司编制和发布。如果指数发布机构变更或者停止标的指数编制及发布，或者标的指数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商

一致后，报中国证监会备案并及时公告。

九、目标 ETF

本基金的目标ETF为国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金。

十、本基金与目标 ETF 的联系与区别

在投资方法和交易方式等方面，本基金与目标 ETF 的联系与区别主要体现在以下几个方面：

联系：

1、两只基金跟踪同一个标的指数；

2、两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；

3、两只基金具有相似的风险收益特征；

4、目标 ETF 是本基金的主要投资对象。

区别：

1、基金的投资管理方式不同：目标 ETF 通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过主要投资于目标ETF，间接跟踪标的指数的表现；

2、基金的申购赎回不同：目标 ETF 采用证券篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回，目标 ETF 的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报；而本基金的申购和赎回均采用现金方式，本基金的投资人依据基金份额净值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回；

3、基金是否挂牌交易不同：目标 ETF 在深圳证券交易所挂牌交易；而本基金则不上市交易；

4、价格揭示机制不同：目标 ETF 有实时市场交易价格和每日基金份额净值；而本基金只有每日基金份额净值。

十一、本基金与目标 ETF 业绩表现的差异

本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几个方面：

1、投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异；